Benjamin Heelan (ver perfil)
Informações do arquivo
Descrição
Esta caixa de ferramentas permite que o usuário backtest estratégias de negociação no FTSE100.
Uma vez que a estratégia tenha sido programada nas seguintes medidas para avaliar o desempenho da estratégia.
Durante o horizonte de negociação
- Volatilidade Anualizada = volatilidade da taxa de retorno durante
O horizonte comercial
- SR = taxa de retorno ajustada ao risco (Sharpe Ratio) durante
O horizonte comercial
- p_in = proporção dos períodos de mercado para o conjunto
horizonte comercial
- NumOfTrades = número de operações executadas durante a negociação
Cada estratégia é implementada usando uma política de negociação apenas Long. Isso é usado para que o desempenho da estratégia possa ser comparado efetivamente com uma estratégia de compra e retenção de benchmark. O benchmark é o FTSE100, comprado em 1-Jan-2001, e realizada até 31-Dez-2018. Isso permite que todas as estratégias sejam comparadas apenas em termos de sinais comerciais.
O Simple_Moving_Average_Algorithm. m oferece um exemplo básico, demonstrando a implementação de uma estratégia e como o desempenho é calculado.
Estará adicionando indicadores técnicos em devido tempo.
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